Sparebanken Øst
Sparebanken Øst
05/11/2022 | Press release | Distributed by Public on 05/11/2022 01:49
Pilar 3 – Vedlegg 31.03.2022
Pilar 3 Sparebanken Øst
Innhold
| Sparebanken Øst konsern | ||
| Oversikt over tabeller og maler til pilar 3-dokumentet | 31/03/2022 | |
| Nummer (intern / EBA) | Vedlegg | Oppdaterings- frekvens |
| KM1 | Nøkkeltall på konsernnivå | Kvartalsvis |
| EU CCyB1 | Geografisk fordeling av kreditteksponeringer benyttet i motsyklisk buffer | Halvårlig |
| EU CC1 | Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital | Kvartalsvis |
| EU-CC2 | Avstemming av ansvarlig kapital mot balanse | Halvårlig |
| EU-CCA | Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter | Kvartalsvis |
| A1 | Konsernets samlede engasjementsbeløp etter fradrag for nedskrivninger | Årlig |
| A2 | Fordeling av engasjement på sektor og næring | Årlig |
| A3 | Geografisk fordeling utlån til kunder | Årlig |
| A4 | Brutto engasjementsbeløp der det er foretatt nedskrivning, misligholdte engasjementer og tilhørende nedskrivninger | Årlig |
| A5 | Egenkapitalposisjoner utenfor handelsporteføljen | Årlig |
| EU LR1 | Avstemming av balanse mot uvektet kjernekapitalandel | Kvartalsvis |
| EU LR2 | Standard skjema for offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel | Kvartalsvis |
| EU LIQ 1 | LCR - Liquidity Coverage Ratio | Kvartalsvis |
| EU LIQ 2 | NSFR - Net Stable Funding Ratio | Halvårlig |
| EU CR1-A | Kredittkvalitet sortert på risikokategori og instrument | Halvårlig |
| EU CR1-B | Kredittkvalitet sortert på næring | Halvårlig |
| EU CR1-C | Kredittkvalitet sortert på land | Halvårlig |
| EU CR1-D | Aldersfordeling forfalte utlån uavhengig om det er nedskrevet eller ikke | Halvårlig |
| EU CR1-E | Misligholdte og tapsutsatte lån | Halvårlig |
| EU CR2-A | Endringer i gruppe- og individuelle nedskrivninger | Halvårlig |
| EU CR2-B | Misligholdte og tapsutsatte lån | Halvårlig |
| EU CRB-B | Eksponering etter kategori ved utløpet av året og gjennomsnitt for året | Årlig |
| EU CRB-D | Konsentrasjon av eksponering etter næring og motpartsrisikokategori | Årlig |
| EU CRB-E | Løpetid på eksponeringer | Årlig |
| EU OV1 | Oversikt over beregningsgrunnlag | Kvartalsvis |
| EU LI1 | Forskjeller mellom regnskapsførte og regulatoriske beløp etter risikokategorier | Årlig |
| EU LI2 | Hovedforskjeller mellom bokførte og regulatoriske beløp | Årlig |
| EU CR3 | Risikoreduserende tiltak kredittrisiko | Halvårlig |
| EU CR4 | Standardmetoden - kredittrisiko og effekt av risikoreduserende tiltak | Halvårlig |
| EU CR5 | Standardmetoden - kredittrisiko etter risikokategori og risikovekt | Halvårlig |
| EU INS1 | Eksponering mot forsikringsvirksomhet som ikke er fratrukket i ansvarlig kapital | Halvårlig |
| EU CCR1 | Analyse av motpartsrisikoeksponering etter metodevalg | Halvårlig |
| EU CCR2 | Kapitaltillegg for risiko for svekket kredittverdighet motparter | Halvårlig |
| EU CCR3 | Standardmetoden - motpartsrisiko etter risikokategorier og risikovekt | Halvårlig |
| EU CCR5-A | Sikkerhetsstillelse for motpartsrisiko | Halvårlig |
| EU CCR5-B | Sikkerhetsstillelse for motpartsrisiko | Halvårlig |
| EU CCR6 | Eksponering via kredittderivater | Halvårlig |
| EU CCR8 | Eksponering mot sentrale motparter | Halvårlig |
| SEC1 | Verdipapirisering utenfor handelsporteføljen | Halvårlig |
| SEC2 | Verdipapirisering innenfor handelsporteføljen | Halvårlig |
| SEC3 | Verdipapiriseringsposisjoner utenfor handelsporteføljen og tilknyttet kapitalkrav, bank som utsteder eller sponsor | Halvårlig |
| SEC4 | Verdipapiriseringsposisjoner utenfor handelsporteføljen og tilknyttet kapitalkrav, bank som investor | Halvårlig |
| IRRBB1 | Renterisiko i bankboken beregnet etter definerte scenarier | Årlig |
| ENC | Sikkerhetsstilte eiendeler | Halvårlig |
| Alle tall er i millioner kroner. Avrundinger kan forekomme. Noen årlig oppdaterte tabeller finnes i hoveddokumentet. | ||
| Følgende tabeller er ikke relevante for Sparebanken Øst, fordi de er relatert til bruken av IRB-metoden: | ||
| CRE, EU CR6, CR7, EU CR8, CR9, EU CR10, EU CCR4, CMS1, CMS2 | ||
| Følgende tabeller er ikke relevante for Sparebanken Øst, fordi de er relatert til bruken av andre interne metoder banken ikke benytter: | ||
| EU CCR7, MRB, EU MR2, MR3, MR4 | ||
| Følgende tabeller er ikke aktuelle fordi de er utenfor Sparebanken Østs forretningsmodell, eller gjelder metoder som ikke er tatt i bruk foreløpig: | ||
| CCybB2, KM2, TLAC1-3, GSIB1, EU OR1, OR2, OR3, REM3 |
KM1
| KM1 | NØKKELTALL PÅ KONSERNNIVÅ | |||||
| 3/31/22 | 12/31/21 | 9/30/21 | 6/30/21 | 3/31/21 | Tilbake til oversikt | |
| a | b | c | d | e | ||
| T | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | ||
| Tilgjengelig kapital | ||||||
| 1 | Ren kjernekapital | 3,899.2 | 3,865.3 | 3,652.4 | 3,628.8 | 3,676.0 |
| 2 | Kjernekapital | 4,249.2 | 4,215.3 | 4,002.4 | 3,978.8 | 4,026.0 |
| 3 | Ansvarlig kapital | 4,649.2 | 4,615.3 | 4,402.4 | 4,378.8 | 4,426.0 |
| Risikovektede eiendeler | ||||||
| 4 | Risikovektede eiendeler | 20,664.1 | 21,190.0 | 21,490.8 | 21,606.6 | 20,879.4 |
| Kapitaldekning | ||||||
| 5 | Ren kjernekapital | 18.87% | 18.24% | 17.00% | 16.79% | 17.61% |
| 6 | Kjernekapitaldekning | 20.56% | 19.89% | 18.62% | 18.41% | 19.28% |
| 7 | Kapitaldekning | 22.50% | 21.78% | 20.48% | 20.27% | 21.20% |
| Bufferkrav | ||||||
| 8 | Bevaringsbuffer | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 9 | Motsyklisk bufferkrav | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| 10 | Systemrisikobuffer | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 11 | Samlede bufferkrav | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% | 6.50% |
| 12 | Tilgjengelig ren kjernekapital for å dekke bufferkrav | 14.37% | 13.74% | 12.48% | 12.27% | 13.11% |
| Basel III Uvektet kjernekapital | ||||||
| 13 | Totalt eksponeringsbeløp | 47,793.3 | 49,017.6 | 49,567.1 | 49,722.0 | 47,215.6 |
| 14 | Basel III Uvektet kjernekapital | 8.89% | 8.60% | 8.07% | 8.00% | 8.53% |
| Liquidity Coverage Ratio (LCR) | ||||||
| 15 | Likvide Eiendeler | 6,422.3 | 6,358.0 | 6,510.5 | 6,060.3 | 6,206.8 |
| 16 | Netto utgående kontantstrøm | 2,492.2 | 2,546.0 | 3,370.1 | 2,827.4 | 2,441.2 |
| 17 | LCR (%) | 257.69% | 249.72% | 193.19% | 214.34% | 254.25% |
| Net Stable Funding Ratio (NSFR) | ||||||
| 18 | Tilgjengelig stabil finansiering | 39,623.1 | 39,475.3 | 39,608.2 | 40,840.4 | 39,423.0 |
| 19 | Nødvendig stabil finansiering | 31,955.2 | 32,270.6 | 33,141.6 | 33,720.2 | 32,470.7 |
| 20 | NSFR | 124.00% | 122.33% | 119.51% | 121.12% | 121.41% |
EU CCyB1
| EU CCyB1 | Geografisk fordeling av kreditteksponeringer benyttet i motsyklisk buffer | 12/31/21 | Tilbake til oversikt | |||||||||
| * Utenlandske relevante kredittengasjementer utgjør mindre enn 2% av konsernets samlede beregningsgrunnlag | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m |
| Relevante kreditteksponeringer | Relevante kredittrisikoeksponeringer - Markedsrisiko | Engasjementsbeløp av verdipapiriserings-posisjoner i bankporteføljen | Totalt engasje-mentsbeløp | Kapitalkrav | Beregnings-grunnlag | Vekter for kapitalkrav (%) | Motsyklisk kapital-buffersats (%) | |||||
| Engasjementsbeløp etter standard-metoden | Engasjementsbeløp etter IRB-metoden | Summen av lange og korte posisjoner i handelsporteføljen etter standardmetoden | Eksponeringer i handelsporteføljen etter interne modeller | Kapitalkrav for relevante kreditt-engasje-menter - kreditt-risiko | Kapitalkrav for relevante kreditt-engasje-menter - markedsrisiko | Kapitalkrav for relevante kreditt-engasjementer - verdipapiri-serings-posisjoner i bankboken | Totalt | |||||
| Norge* | 46,809 | 46,809 | 1,571 | 1,571 | 19,633 | 100 | 1.00 | |||||
| Totalt | 46,809 | 46,809 | 1,571 | 1,571 | 19,633 | 100 | 1.00 |
EU CC1
| CC1 | Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital | 3/31/22 | |
| Tilbake til oversikt | |||
| Beløp på datoen for offentliggjøring | Beløp omfattet av overgangsregler | Referanse til utvidet regnskapsoversikt | |
| Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital | |||
| 1 | Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond | 595.1 | a |
| herav: instrumenttype 1 | |||
| herav: instrumenttype 2 | |||
| herav: instrumenttype 3 | |||
| 2 | Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte resultater | 3,113.1 | b |
| 3 | Akkumulerte andre inntekter og kostnader og andre fond o.l. | 473.7 | c |
| 3a | Avsetning for generell bankrisiko | ||
| 4 | Rene kjernekapitalinstrumenter omfattet av overgangsbestemmelser | ||
| Statlige innskudd av ren kjernekapital omfattet av overgangsbestemmelser | |||
| 5 | Minoritetsinteresser | 0.0 | |
| 5a | Revidert delårsoverskudd fratrukket påregnelig skatt mv. og utbytte | 0.0 | d |
| 6 | Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer | 4,181.9 | |
| Ren kjernekapital: Regulatoriske justeringer | |||
| 7 | Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse (negativt beløp) | -8.1 | 0,1% av h, i, j og k |
| 8 | Immaterielle eiendeler redusert med utsatt skatt (negativt beløp) | -227.8 | e |
| 9 | Tomt felt i EØS | ||
| 10 | Utsatt skattefordel som ikke skyldes midlertidige forskjeller redusert med utsatt skatt som kan motregnes (negativt beløp) | 0.0 | l |
| 11 | Verdiendringer på sikringsinstrumenter ved kontantstrømsikring | 0.0 | |
| 12 | Positive verdier av justert forventet tap etter kapitalkravsforskriften § 15-7 (tas inn som negativt beløp) | ||
| 13 | Økning i egenkapitalen knyttet til fremtidig inntekt grunnet verdipapiriserte eiendeler (negativt beløp) | 0.0 | |
| 14 | Gevinster eller tap på gjeld målt til virkelig verdi som skyldes endringer i egen kredittverdighet | 0.0 | |
| 15 | Overfinansiering av pensjonsforpliktelser (negativt beløp) | 0.0 | |
| 16 | Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egne rene kjernekapitalinstrumenter (negativt beløp) | 0.0 | |
| 17 | Beholdning av ren kjernekapital i annet selskap i finansiell sektor som har en gjensidig investering av ansvarlig kapital (negativt beløp) | 0.0 | |
| 18 | Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital i andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen ikke har en vesentlig investering. Beløp som overstiger grensen på 10 %, regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp) | -46.8 | 0 |
| 19 | Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital i andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen har vesentlige investeringer som samlet overstiger grensen på 10 %. Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp) | 0.0 | |
| 20 | Tomt felt i EØS | ||
| 20a | Poster som alternativt kan få 1250 % risikovekt (negativt beløp), | 0.0 | |
| 20b | herav: kvalifiserte eiendeler i selskap utenfor finansiell sektor (negativt beløp) | ||
| 20c | herav: verdipapiriseringsposisjoner (negativt beløp) | 0.0 | |
| 20d | herav: motpartsrisiko for transaksjoner som ikke er avsluttet (negativt beløp) | 0.0 | |
| 21 | Utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller og som overstiger unntaksgrensen på 10 %, redusert med utsatt skatt som kan motregnes (negativt beløp) | 0.0 | |
| 22 | Beløp som overstiger unntaksgrensen på 17,65 % (negativt beløp) | 0.0 | |
| 23 | herav: direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ren kjernekapital i andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en vesentlig investering (negativt beløp) | 0.0 | |
| 24 | Tomt felt i EØS | ||
| 25 | herav: utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller (negativt beløp) | 0.0 | |
| 25a | Akkumulert underskudd i inneværende regnskapsår (negativt beløp) | 0.0 | |
| 25b | Påregnelig skatt relatert til rene kjernekapitalposter (negativt beløp) | 0.0 | |
| 26 | Justeringer i ren kjernekapital som følge av overgangsbestemmelser | 0.0 | |
| 26a | Overgangsbestemmelser for regulatoriske filtre relaterte til urealiserte gevinster og tap | ||
| herav: filter for urealisert tap 1 | |||
| herav: filter for urealisert tap 2 | |||
| herav: filter for urealisert gevinst 1 (negativt beløp) | |||
| herav: filter for urealisert gevinst 2 (negativt beløp) | |||
| 26b | Beløp som skal trekkes fra eller legges til ren kjernekapital som følge av overgangsbestemmelser for andre filtre og fradrag | ||
| herav: … | |||
| 27 | Overskytende fradrag i annen godkjent kjernekapital (negativt beløp) | 0.0 | |
| 28 | Sum regulatoriske justeringer i ren kjernekapital | -282.7 | |
| 29 | Ren kjernekapital | 3,899.2 | |
| Annen godkjent kjernekapital: Instrumenter | |||
| 30 | Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond | 350.0 | f |
| 31 | herav: klassifisert som egenkapital etter gjeldende regnskapsstandard | 350.0 | |
| 32 | herav: klassifisert som gjeld etter gjeldende regnskapsstandard | 0.0 | |
| 33 | Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser | 0.0 | |
| Statlige innskudd av fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser | |||
| 34 | Fondsobligasjonskapital utstedt av datterselskaper til tredjeparter som kan medregnes i annen godkjent kjernekapital | 0.0 | |
| 35 | herav: instrumenter omfattet av overgangsbestemmelser | ||
| 36 | Annen godkjent kjernekapital før regulatoriske justeringer | 350.0 | |
| 349606.07 | |||
| 37 | Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egen fondsobligasjonskapital (negativt beløp) | 0.0 | |
| 38 | Beholdning av annen godkjent kjernekapital i annet selskap i finansiell sektor som har en gjensidig investering av ansvarlig kapital (negativt beløp) | 0.0 | |
| 39 | Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av fondsobligasjonskapital i andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen ikke har en vesentlig investering. Beløp som overstiger grensen på 10 %, regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp) | 0.0 | |
| 40 | Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av fondsobligasjonskapital i andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en vesentlig investering. Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp) | 0.0 | |
| 41 | Justeringer i annen godkjent kjernekapital som følge av overgangsbestemmelser | 0.0 | |
| 41a | Fradrag som skal gjøres i annen godkjent kjernekapital, i stedet for ren kjernekapital, som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp) | 0.0 | |
| herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje | 0.0 | ||
| 41b | Fradrag som skal gjøres i annen godkjent kjernekapital, i stedet for tilleggskapital, som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp) | ||
| herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje | |||
| 41c | Beløp som skal trekkes fra eller legges til annen godkjent kjernekapital som følge av overgangsbestemmelser for andre filtre og fradrag | ||
| herav: filter for urealisert tap | |||
| herav: filter for urealisert gevinst (negativt beløp) | |||
| herav: … | |||
| 42 | Overskytende fradrag i tilleggskapital (negativt beløp) | 0.0 | |
| 43 | Sum regulatoriske justeringer i annen godkjent kjernekapital | 0.0 | |
| 44 | Annen godkjent kjernekapital | 350.0 | |
| 45 | Kjernekapital | 4,249.2 | |
| Tilleggskapital: instrumenter og avsetninger | |||
| 46 | Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond | 400.0 | g |
| 47 | Tilleggskapital omfattet av overgangsbestemmelser | 0.0 | |
| Statlige innskudd av tilleggskapital omfattet av overgangsbestemmelser | |||
| 48 | Ansvarlig lånekapital utstedt av datterselskaper til tredjeparter som kan medregnes i tilleggskapitalen | 0.0 | |
| 49 | herav: instrumenter omfattet av overgangsbestemmelser | ||
| 50 | Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap | ||
| 51 | Tilleggskapital før regulatoriske justeringer | 400.0 | |
| Tilleggskapital: Regulatoriske justeringer | |||
| 52 | Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egen ansvarlig lånekapital (negativt beløp) | 0.0 | |
| 53 | Beholdning av tilleggskapital i annet selskap i finansiell sektor som har en gjensidig investering av ansvarlig kapital (negativt beløp) | 0.0 | |
| 54 | Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig lånekapital i andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen ikke har en vesentlig investering. Beløp som overstiger grensen på 10 %, regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp) | 0.0 | |
| 54a | herav: nye beholdninger som ikke omfattes av overgangsbestemmelser | 0.0 | |
| 54b | herav: beholdninger fra før 1. januar 2013 omfattet av overgangsbestemmelser | 0.0 | |
| 55 | Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av ansvarlig lånekapital i andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en vesentlig investering. Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner (negativt beløp) | 0.0 | |
| 56 | Justeringer i tilleggskapital som følge av overgangsbestemmelser | 0.0 | |
| 56a | Fradrag som skal gjøres i tilleggskapital, i stedet for ren kjernekapital, som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp) | 0.0 | |
| herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje | 0.0 | ||
| 56b | Fradrag som skal gjøres i tilleggskapital, i stedet for annen godkjent kjernekapital, som følge av overgangsbestemmelser (negativt beløp) | ||
| herav: spesifiser de enkelte postene linje for linje | |||
| 56c | Beløp som skal trekkes fra eller legges til tilleggskapitalen som følge av overgangsbestemmelser for filtre og andre fradrag | 0.0 | |
| herav: filter for urealisert tap | |||
| herav: filter for urealisert gevinst | |||
| herav:… | |||
| 57 | Sum regulatoriske justeringer i tilleggskapital | 0.0 | |
| 58 | Tilleggskapital | 400.0 | |
| 59 | Ansvarlig kapital | 4,649.2 | |
| 59a | Økning i beregningsgrunnlaget som følge av overgangsbestemmelser | ||
| herav: beløp som ikke er trukket fra ren kjernekapital | |||
| herav: beløp som ikke er trukket fra annen godkjent kjernekapital | |||
| herav: beløp som ikke er trukket fra tilleggskapital | |||
| 60 | Beregningsgrunnlag | 20,664.1 | |
| Kapitaldekning og buffere | |||
| 61 | Ren kjernekapitaldekning | 18.87% | |
| 62 | Kjernekapitaldekning | 20.56% | |
| 63 | Kapitaldekning | 22.50% | |
| 64 | Kombinert bufferkrav som prosent av beregningsgrunnlaget | 11.00% | |
| 65 | herav: bevaringsbuffer | 2.50% | |
| 66 | herav: motsyklisk buffer | 1.00% | |
| 67 | herav: systemrisikobuffer | 3.00% | |
| 67a | herav: buffer for andre systemviktige institusjoner (O-SII-buffer) | 0.00% | |
| 68 | Ren kjernekapital tilgjengelig for oppfyllelse av bufferkrav | 14.37% | |
| 69 | Ikke relevant etter EØS-regler | ||
| 70 | Ikke relevant etter EØS-regler | ||
| 71 | Ikke relevant etter EØS-regler | ||
| Beholdninger under grense for fradrag (før risikovekt) | |||
| 72 | Beholdninger av ansvarlig kapital i andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en ikke vesentlig investering, som samlet er under grensen på 10 %. Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner. | 269.2 | |
| 73 | Beholdninger av ren kjernekapital i andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en vesentlig investering, som samlet er under grensen på 10 %. Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte posisjoner. | 256.8 | |
| 74 | Tomt felt i EØS | ||
| 75 | Utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller redusert med utsatt skatt som kan motregnes, som er under grensen på 10 %. | 0.0 | |
| Grenser for medregning av avsetninger i tilleggskapitalen | |||
| 76 | Generelle kredittrisikoreserver | ||
| 77 | Grense for medregning av generelle kredittrisikoreserver i tilleggskapitalen | ||
| 78 | Tallverdien av negative verdier av justert forventet tap | ||
| 79 | Grense for medregning i tilleggskapitalen av overskytende regnskapsmessige nedskrivninger | ||
| Kapitalinstrumenter omfattet av overgangsbestemmelser | |||
| 80 | Grense for medregning av rene kjernekapitalinstrumenter omfattet av overgangsbestemmelser | ||
| 81 | Overskytende ren kjernekapital omfattet av overgangsbestemmelser | ||
| 82 | Grense for medregning av fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser | ||
| 83 | Overskytende fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser | ||
| 84 | Grense for medregning av ansvarlig lånekapital omfattet av overgangsbestemmelser | ||
| 85 | Overskytende ansvarlig lånekapital omfattet av overgangsbestemmelser |
EU CC2
| CC2 | Avstemming av ansvarlig kapital mot balanse | Tilbake til oversikt | |
| Utvidet regnskapsoversikt | |||
| For avstemming av ansvarlig kapital | 12/31/21 | ||
| Eiendeler | Balansepost | Referanse | |
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 302.6 | ||
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 11.0 | ||
| Utlån til og fordringer på kunder | 39,386.7 | ||
| Sertifikater og obligasjoner til virkelig verdi | 7,198.9 | h | |
| Aksjer og andeler | 848.6 | i | |
| Finansielle derivater | 156.5 | j | |
| Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall | 0.0 | ||
| Eierinteresser i konsernselskap | 0.0 | ||
| Utsatt skatt eiendel | 0.0 | l | |
| Investeringseiendommer | 11.7 | ||
| Varige driftsmidler | 148.6 | 0.0 | |
| Varige driftsmidler | 116.3 | ||
| Immaterielle eiendeler | 32.3 | e | |
| Leierettigheter | 41.2 | ||
| Andre eiendeler | 8.4 | ||
| Forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. ikke mottatte inntekter | 13.5 | ||
| Sum eiendeler | 48,127.6 | ||
| Gjeld | |||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 300.3 | ||
| Innskudd fra og gjeld til kunder | 17,578.9 | ||
| Finansielle derivater | 15.4 | k | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 24,684.0 | ||
| Andre forpliktelser | 329.9 | ||
| Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter | 42.6 | ||
| Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser | 36.8 | ||
| Utsatt skatt forpliktelse | 3.7 | ||
| Forpliktelser knyttet til leieavtaler | 42.2 | ||
| Ansvarlig lånekapital | 400.4 | 0.0 | |
| Ansvarlig lån | 399.8 | g | |
| Påløpte renter | 0.6 | ||
| Sum gjeld | 43,434.2 | ||
| Innskutt egenkapital | 595.1 | a | |
| Hybridkapital | 351.9 | f | |
| Opptjent egenkapital | 3,746.4 | ||
| Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte resultater | 2,950.3 | b | -0.0 |
| Fond for urealiserte gevinster TFS | 473.7 | c | |
| Revidert delårsoverskudd fratrukket påregnelig skatt mv. og utbytte | 162.8 | d | |
| Avsatt utbytte | 159.6 | ||
| Udisponert resultat | 0.0 | ||
| Sum egenkapital | 4,693.4 | ||
| Sum gjeld og egenkapital | 48,127.6 | ||
| 0.0 |
EU CCA
| CCA | Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter | |||||
| 3/31/22 | Tilbake til oversikt | |||||
| 1 | Utsteder | Sparebanken Øst | Sparebanken Øst | Sparebanken Øst | Sparebanken Øst | Sparebanken Øst |
| 2 | Entydig identifikasjonskode (f. eks CUSIP, ISIN eller Bloombergs identifikasjonskode for rettede emisjoner) | NO0006222009 | NO0010832132 | NO0010859200 | NO0010816275 | NO0010832918 |
| 3 | Gjeldende lovgivning for instrumentet | Norsk | Norsk | Norsk | Norsk | Norsk |
| Behandling etter kapitalregelverket | ||||||
| 4 | Regler som gjelder i overgangsperioden | Ren kjernekapital | Annen godkjent kjernekapital | Annen godkjent kjernekapital | Tilleggskapital | Tilleggskapital |
| 5 | Regler som gjelder etter overgangsperioden | Ren kjernekapital | Annen godkjent kjernekapital | Annen godkjent kjernekapital | Tilleggskapital | Tilleggskapital |
| 6 | Medregning på selskaps- eller (del)konsolidert nivå, selskaps- og (del)konsolidert nivå | Selskaps- og konsolidert nivå | Selskaps- og konsolidert nivå | Selskaps- og konsolidert nivå | Selskaps- og konsolidert nivå | Selskaps- og konsolidert nivå |
| 7 | Instrumenttype (typer skal spesifiseres for hver jurisdiksjon) | Ordinær egenkapitalbevis-kapital | Fondsobligasjons-kapital | Fondsobligasjons-kapital | Ansvarlig lånekapital | Ansvarlig lånekapital |
| 8 | Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner NOK fra seneste rapporteringsdato) | 207.3 | 200.0 | 150.0 | 200 | 200 |
| 9 | Instrumentets nominelle verdi | N/A | MNOK 200 | MNOK 150 | MNOK 200 | MNOK 200 |
| 9a | Emisjonskurs | Forskjellige | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9b | Innløsningskurs | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Regnskapsmessig klassifisering | Egenkapital | Egenkapital | Egenkapital | Gjeld - amortisert kost | Gjeld - amortisert kost |
| 11 | Opprinnelig utstedelsesdato | 22/12/1988 | 18/09/2018 | 04/07/2019 | 16/02/2018 | 26/09/2018 |
| 12 | Evigvarende eller tidsbegrenset | N/A | Evigvarende | Evigvarende | Tidsbegrenset | Tidsbegrenset |
| 13 | Opprinnelig forfallsdato | N/A | Ingen forfallsdato | Ingen forfallsdato | 16/2/2028 | 26/9/2028 |
| 14 | Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet | N/A | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 15 | Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og innløsningsbeløp | N/A | 18. september 2023 til 100 % av pålydende + påløpt rente. Regulatorisk eller skatterelatert innløsningsrett. | 4. juli 2024 til 100 % av pålydende + påløpt rente. Regulatorisk eller skatterelatert innløsningsrett. | 16. februar 2023 til 100 % av pålydende + påløpt rente. Regulatorisk og skatterelatert innløsningsrett. | 26. september 2023 til 100 % av pålydende + påløpt rente. Regulatorisk og skatterelatert innløsningsrett. |
| 16 | Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett | N/A | 18. mars, 18. juni, 18. september og 18. desember hvert år etter første innløsningsrett. | 4. januar, 4. april, 4. juli og 4. oktober hvert år etter første innløsningsrett. | 16. februar, 16. mai, 16. august og 16. november hvert år etter første innløsningsrett. | 26. mars, 26. juni, 26. september og 26. desember hvert år etter første innløsningsrett. |
| Renter/utbytte | ||||||
| 17 | Fast eller flytende rente/utbytte | Flytende | Flytende | Flytende | Flytende | Flytende |
| 18 | Rentesats og eventuell tilknyttet referanserente | N/A | 3M NIBOR + 3,50 % margin | 3M NIBOR + 3,65 % margin | 3M NIBOR + 1,20 % margin | 3M NIBOR + 1,50 % margin |
| 19 | Vilkår om at ikke kan betales utbytte hvis det ikke er betalt rente på instrumentet ("dividend stopper") | N/A | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 20a | Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til tidspunkt) | N/A | Full fleksibilitet | Full fleksibilitet | Pliktig | Pliktig |
| 20b | Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til beløp) | N/A | Full fleksibilitet | Full fleksibilitet | Pliktig | Pliktig |
| 21 | Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse | N/A | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 22 | Ikke-kumulative eller kumulativ | N/A | Ikke kumulativ | Ikke kumulativ | Ikke kumulativ | Ikke kumulativ |
| Konvertering/nedskrivning | ||||||
| 23 | Konvertibel eller ikke konvertibel | CCA | Ja | Ja | Nei | Nei |
| 24 | Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering | N/A | Ren kjernekapitaldekning faller under gjeldende minstekrav for kjernekapital. Finanstilsynet eller annen kompetent offentlig myndighet kan instruere nedskrivning eller konvertering ihht gjeldende lovverk. | Ren kjernekapitaldekning faller under gjeldende minstekrav for kjernekapital. Finanstilsynet eller annen kompetent offentlig myndighet kan instruere nedskrivning eller konvertering ihht gjeldende lovverk. | N/A | N/A |
| 25 | Hvis konvertibel, hel eller delvis | N/A | Hel eller delvis | Hel eller delvis | Ikke konvertibel | Ikke konvertibel |
| 26 | Hvis konvertibel, konverteringskurs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 | Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri | N/A | Pliktig for utsteder | Pliktig for utsteder | N/A | N/A |
| 28 | Hvis konvertibel, oppgi instrumenttypen det konverteres til | N/A | Ren kjernekapital | Ren kjernekapital | N/A | N/A |
| 29 | Hvis konvertibel, oppgi utsteder av instrumentene det konverteres til | N/A | Sparebanken Øst | Sparebanken Øst | N/A | N/A |
| 30 | Vilkår om nedskrivning | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei |
| 31 | Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning | N/A | Ren kjernekapitaldekning faller under gjeldende minstekrav for kjernekapital. | Ren kjernekapitaldekning faller under gjeldende minstekrav for kjernekapital. | N/A | N/A |
| 32 | Hvis nedskrivning, hel eller delvis | N/A | Hel eller delvis | Hel eller delvis | N/A | N/A |
| 33 | Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig | N/A | Midlertidig | Midlertidig eller endelig | N/A | N/A |
| 34 | Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen | N/A | I henhold til de til enhver tid gjeldende regler for slik oppskrivning | I henhold til de til enhver tid gjeldende regler for slik oppskrivning | N/A | N/A |
| 35 | Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har nærmeste bedre prioritet) | Fondsobligasjonslån | Ansvarlig lånekapital | Ansvarlig lånekapital | Alminnelig ikke-subordinert gjeld | Alminnelig ikke-subordinert gjeld |
| 36 | Vilkår som gjør at instrumentet ikke kan medregnes etter overgangsperioden | N/A | Nei | Nei | Nei | Nei |
| 37 | Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A1
| A1 | Konsernets samlede engasjementsbeløp etter fradrag for nedskrivninger | 12/31/21 | ||
| Tilbake til oversikt | ||||
| Utlån og trukne kreditter | Ubenyttede bevilgninger | Garantier | Sum | |
| Beløp pr årsslutt | 39,197 | 3,379 | 59 | 42,635 |
| Gjennomsnittlig beløp for året | 37,272 | 2,815 | 75 | 40,161 |
A2
| A2. Fordeling av engasjement på sektor og næring | 12/31/21 | ||
| Tilbake til oversikt | |||
| Brutto utlån | Garantier | Potensiell eksponering trekkfasiliteter | |
| Lønnstagere | 35,008 | 1 | 3,229 |
| Offentlig forvaltning | 7 | ||
| Jordbruk, skogbruk, fiske | 84 | 0 | 15 |
| Industri, bergverk, kraft, vann | 59 | 1 | 5 |
| Bygg, anlegg | 731 | 33 | 48 |
| Varehandel, hotell og restaurant | 117 | 9 | 29 |
| Transport, kommunikasjon | 30 | 4 | 3 |
| Forr.m/finans. tjenesteyting | 85 | 5 | |
| Tjenesteytende næringer ellers | 640 | 2 | 18 |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 2,720 | 10 | 27 |
| Utlandet | 31 | ||
| Totalt | 39,512 | 59 | 3,379 |
A3
| A3 | Geografisk fordeling utlån til kunder | 12/31/21 |
| Tilbake til oversikt | ||
| Brutto utlån | Garantier | |
| Drammen | 7,345 | 18 |
| Øvre Eiker | 2,021 | 9 |
| Viken for øvrig | 5,921 | 17 |
| Oslo | 7,740 | 3 |
| Akershus | 9,097 | 7 |
| Vestfold/Telemark | 3,385 | 6 |
| Resten av landet | 3,971 | |
| Utlandet | 31 | |
| Totalt | 39,512 | 59 |
A4
| A4 | Brutto engasjementsbeløp der det er foretatt nedskrivning, misligholdte engasjementer og tilhørende nedskrivninger | ||
| 12/31/21 | Tilbake til oversikt | ||
| Engasjementer med nedskrivning | Hvorav misligholdte engasjementer | Nedskrivninger | |
| Drammen | 7 | 7 | 4 |
| Øvre Eiker | 2 | 2 | 1 |
| Oslo | 6 | 6 | 3 |
| Viken for øvrig | 55 | 55 | 29 |
| Oslo | 21 | 21 | 12 |
| Vestfold/Telemark | 22 | 22 | 14 |
| Resten av landet | 69 | 69 | 33 |
| Utlandet | 1 | 1 | 1 |
| Sum | 183 | 183 | 97 |
| Engasjementer i "Resten av landet" gjelder lån fra AS Financiering. Total brutto eksponering i "Resten av landet" utgjør | |||
| 2,5 prosent av bankens totale engasjement. |
A5
| A5 | Egenkapitalposisjoner utenfor handelsporteføljen | 12/31/21 |
| Tilbake til oversikt | ||
| Bokført verdi | Virkelig verdi | |
| Investeringer med tanke på gevinst | 109.6 | 109.6 |
| Strategiske investeringer | 739.0 | 739.0 |
| Sum | 848.6 | 848.6 |
| Aksjer | 109.6 | 109.6 |
| Egenkapitalbevis | ||
| Sum børsnoterte | 109.6 | 109.6 |
| Unoterte egenkapitalinstrumenter i diversifiserte porteføljer | 0.7 | 0.7 |
| Øvrige engasjementer | 738.3 | 738.3 |
| Sum ikke børsnoterte | 739.0 | 739.0 |
| Samlet realisert gevinst på egenkapitalposisjoner i 2021 | 0.0 | |
| Samlet realisert tap på egenkapitalposisjoner i 2021 | 0.0 | |
| Samlet urealisert gevinst per 31.12.2021 | 506.6 | |
| Herav inkludert i kjernekapitalen | 506.6 | |
| Herav inkludert i tilleggskapitalen | 0.0 | 0.0 |
| Samlet urealisert tap per 31.12.2021 | 0.0 |
EU LR1
| LR1 | Avstemming av balanse mot uvektet kjernekapitalandel | Tilbake til oversikt |
| 3/31/22 | ||
| a | ||
| 1 | Balanseførte eiendeler | 48,128 |
| 2 | Justering for poster som er fratrukket i ansvarlig kapital | -242 |
| 3 | Justeringer for verdipapirer som oppfyller de operasjonelle kravene til anerkjennelse av risikooverføring | |
| 4 | Justeringer for midlertidig unntak av sentralbankreserver (hvis aktuelt) | |
| 5 | Justering for tilknyttede eiendeler balanseført i henhold til regnskapsregelverket, men ekskludert fra regelverket for eksponeringer for beregning av uvektet kjernekapital | |
| 6 | Justeringer for regelmessige kjøp og salg av finansielle eiendeler underlagt handelsdatoregnskap | |
| 7 | Justeringer for kvalifiserte kontanttransaksjoner | |
| 8 | Justering for derivater | -122 |
| 9 | Justering for gjenkjøpsavtaler | |
| 10 | Justering for poster utenom balanser | 1,341 |
| 11 | Justering for virkelig verdi fratrukket i ansvarlig kapital | |
| 12 | Andre justeringer | -1,311 |
| 13 | Eksponering i uvektet kjernekapitalandel | 47,793 |
EU LR2
| LR2 | Standard skjema for offentliggjøring av uvektet kjernekapitalandel | Tilbake til oversikt | |
| 3/31/22 | 12/31/21 | ||
| a | b | ||
| Regnskapsmessig eksponering | T | T-1 | |
| 1 | Regnskapsmessig eksponering, utenom derivater og gjenkjøpsavtaler, men inklusive sikkerheter | 47,971.1 | 47,971.1 |
| 2 | Eiendeler fratrukket i ansvarlig kapital | -1,553.6 | -308.1 |
| 3 | Regnskapsmessig eksponering | 46,417.5 | 47,663.0 |
| Derivateksponering | |||
| 4 | Markedsverdi | 18.4 | 40.3 |
| 5 | Potensiell fremtidig eksponering | 16.5 | 16.6 |
| 6 | Oppgjøret for derivatsikkerhet gitt dersom det trekkes fra balansen i henhold til regnskapsregelverket | ||
| 7 | (Fradrag for frodringer for kontantvariasjonsmargin som er gitt i derivattransaksjoner) | ||
| 8 | (Unntatt "CCP-leg" av client-cleared handelseksponeringer) | ||
| 9 | korrigert for effektivt pålydende beløp av kredittderivater | ||
| 10 | (Justert for effektiv pålydende kredittderivater) | ||
| 11 | Total derivateksponering | 34.9 | 56.9 |
| Gjenkjøpsavtaler | |||
| 12 | Brutto SFT-eiendeler (uten innregning av netting), etter justering for sale accounting transaksjoner | ||
| 13 | (nettobeløp av kontantforpliktelser og kortsiktige fordringer på brutto SFT-eiendeler) | ||
| 14 | CCR eksponering for SFT eiendeler | ||
| 15 | Agent transaksjon eksponeringer | ||
| 16 | Total eksponering i gjenkjøpsavtaler | ||
| Eksponeringer utenom balansen | |||
| 17 | Ekponering utenfor balansen i brutto pålydende. | 4,121.6 | 3,893.4 |
| 18 | Justering for konvertering til kredittekvivalent beløp | -2,780.7 | -2,595.8 |
| 19 | Total eksponering utenom balansen | 1,340.9 | 1,297.7 |
| Kapital og total eksponering | |||
| 20 | Kjernekapital | 4,249.2 | 4,215.3 |
| 21 | Eksponering | 47,793.3 | 49,017.6 |
| Uvektet kjernekapitalandel | |||
| 22 | Uvektet kjernekapitalandel under Basel III | 8.89% | 8.60% |
LIQ 1
| LIQ 1 | Liquidity Coverage Ratio (LCR) | 3/31/22 | Tilbake til oversikt |
| a | b | ||
| Totalt uvektet beløp (snitt) | Totalt vektet beløp (snitt) | ||
| Likvide eiendeler | |||
| 1 | Totalt likvide eiendeler | 7,016 | |
| Utbetalinger | |||
| 2 | Innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak, herav: | 11,317 | 900 |
| 3 | Stabile innskudd | 7,045 | 352 |
| 4 | Mindre stabile innskudd | 4,273 | 548 |
| 5 | Usikret markedsfinansiering, herav | 2,366 | 1,218 |
| 6 | Operasjonelle innskudd | 0 | 0 |
| 7 | Ikke-operasjonelle innskudd | 2,366 | 1,218 |
| 8 | Usikret gjeld | 0 | 0 |
| 9 | Sikret markedsfinansiering | 0 | |
| 10 | Andre krav, herav: | 3,510 | 286 |
| 11 | Utbetalinger knyttet til derivater og andre krav til sikring | 99 | 99 |
| 12 | Utbetalinger knyttet til tap av finansiering | 13 | 13 |
| 13 | Kreditt og likviditetsfasiliteter | 3,398 | 174 |
| 14 | Andre kontraktuelle finansieringsforpliktelser | 1,026 | 683 |
| 15 | Andre betingede finansieringsforpliktelser | 0 | 0 |
| 16 | Totale utbetalinger | 3,088 | |
| Innbetalinger | |||
| 17 | Sikret utlån | 0 | 0 |
| 18 | Innbetalinger fra friske engasjementer | 206 | 129 |
| 19 | Andre innbetalinger | 32 | 32 |
| 20 | Totale innbetalinger | 238 | 161 |
| Totalt justert beløp | |||
| 21 | Likvide eiendeler | 6,322 | |
| 22 | Netto utbetalinger | 2,927 | |
| 23 | Liquidity Coverage Ratio (%) | 220 |
LIQ 2
| LIQ 2 | Net Stable Funding Ratio (NSFR) | Tilbake til oversikt | ||||
| 12/31/21 | ||||||
| Poster som gir stabil finansiering | ||||||
| 1 | Kapital: | 4,215.3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 4,615.3 |
| 2 | Regulatorisk kapital | 4,215.3 | 0.0 | 0.0 | 400.0 | 4,615.3 |
| 3 | Øvrige kapitalinstrumenter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Innskudd fra husholdninger og små ikke-finansielle foretak | 12,827.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,897.4 |
| 5 | Stabile innskudd | 7,052.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,700.0 |
| 6 | Mindre stabile innskudd | 5,774.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,197.4 |
| 7 | Markedsfinansiering | 0.0 | 8,432.3 | 622.7 | 20,380.3 | 22,662.6 |
| 8 | Opersjonelle innskudd | 0.0 | 4,751.4 | 0.0 | 0.0 | 1,970.9 |
| 9 | Verdipapirgjeld | 0.0 | 3,681.0 | 622.7 | 20,380.3 | 20,691.7 |
| 10 | Forpliktelser med tilsvarende gjensidige eiendeler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Andre forpliktelser | 934.0 | 2.4 | 0.0 | 300.0 | 300.0 |
| 12 | Derivater | 2.4 | ||||
| 13 | Andre forpliktelser | 934.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 |
| 14 | Sum stabil finansiering | 39,475.3 | ||||
| Poster som krever stabil finansiering | ||||||
| 15 | Likvide eiendeler (HQLA) | 957.0 | ||||
| 16 | Innskudd i kredittsinstituasjoner for operasjonelle formål | 0.0 | 30.9 | 0.7 | 3.2 | 8.2 |
| 17 | Lån og verdipapirer | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | 3.6 |
| 18 | Lån til finansielle institusjoner med sikkerhet i nivå 1 eiendeler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | Usikrede lån til finansielle institusjoner eller lån sikret med annet enn nivå 1 eiendeler | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | 3.6 |
| 20 | Lån til ikke-finansielle kunder, husholdninger og SMB | 0.0 | 217.1 | 714.3 | 6,371.8 | 5,902.2 |
| 21 | Hvor risikovekt er lik eller lavere enn 35%. | 0.0 | 11.6 | 38.2 | 340.6 | 246.3 |
| 22 | Lån med pant i bolig. | 0.0 | 30.7 | 5,160.1 | 26,868.9 | 24,069.4 |
| 23 | Hvor risikovekt er lik eller lavere enn 35%. | 0.0 | 30.7 | 5,160.1 | 26,523.7 | 23,845.1 |
| 24 | Verdipapirer, inkludert aksjer, ikke kvalifisert som likvide eiendeler | 36.4 | 0.0 | 0.4 | 40.2 | 65.3 |
| 25 | Eiendeler med tilsvarende gjensidige forpliktelser | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | Andre eiendeler | 1,035.5 | 176.8 | 0.0 | 0.0 | 1,070.2 |
| 27 | Råvarer, inkludert gull. | 0.0 | 0.0 | |||
| 28 | Eiendeler stilt som sikkerhet for derivatkontrakter | 4.8 | 4.1 | |||
| 29 | Derivater - eiendeler | 156.5 | 149.3 | |||
| 30 | Derivater - forpliktelser før fratrekk for utvekslet sikkerhet | 15.4 | 3.1 | |||
| 31 | Andre eiendeler | 1,035.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 913.7 |
| 32 | Poster utenom balansen | 3,893.4 | 0.0 | 0.0 | 194.7 | |
| 33 | Sum krav til stabil finansiering | 32,270.6 | ||||
| 34 | Net Stable Funding Ratio (%) | 122.3 |
EU OV1
| EU-OV1 | Oversikt over beregningsgrunnlag | |||
| Tilbake til oversikt | ||||
| 31/03/2022 | 31/12/2021 | 31/03/2022 | ||
| a | b | c | ||
| Beregningsgrunnlag | Kapitalkrav | |||
| T | T-1 | T | ||
| 1 | Kredittrisiko (eksl. motpartsrisiko) | 18,540 | 19,061 | 1,483 |
| 2 | herav standardmetoden | 18,540 | 19,061 | 1,483 |
| 3 | herav grunnleggende IRB | |||
| 4 | herav avansert IRB | |||
| 5 | herav egenkapitalposisjoner IRB | |||
| 6 | Motpartsrisiko | 27 | 44 | 2 |
| 7 | herav markedsverdimetoden | 10 | 14 | 1 |
| 8 | herav avansert metode (IMM) | |||
| 9 | herav øvrige | |||
| 10 | CVA | 18 | 30 | 1 |
| 11 | Egenkapitalposisjoner under forenklet metode og intern modell metode | |||
| 12 | Egenkapitalinvesteringer i fond - "look-through" tilnærming | |||
| 13 | Egenkapitalinvesteringer i fond - "mandate-based" tilnærming | |||
| 14 | Egenkapitalinvesteringer i fond - "fall-back" tilnærming | |||
| 15 | Oppgjørsrisiko | |||
| 16 | Verdipapirisering i bankporteføljen | |||
| 17 | herav IRB | |||
| 18 | herav intern vurdering tilnærming (IAA) | |||
| 19 | herav standardmetoden/forenklet metode | |||
| 20 | Markedsrisiko | |||
| 21 | herav standardmetoden | |||
| 22 | herav avansert metode (IMA) | |||
| 23 | Kapitaltillegg for bytte mellom handelsbok og bankbok | |||
| 24 | Operasjonell risiko | 1,454 | 1,454 | 116 |
| 25 | Beløp under grense for fradrag i ansvarlig kapital (250% risikovekt) | 642 | 630 | 51 |
| 26 | Samlet gulv | |||
| 27 | Gulvjustering (før overgangsregler) | |||
| 28 | Gulvjusteringer (etter overgangsregler) | |||
| 29 | Sum (1+6+10+11+12+13+14+15+16+20+23+24+25+28) | 20,664 | 21,190 | 1,653 |
EU LI1
| EU LI1 | Forskjeller mellom regnskapsførte og regulatoriske beløp etter risikokategorier | |||||
| Tilbake til oversikt | ||||||
| 12/31/21 | ||||||
| a | b | c | d | e | f | g |
| Bokførte verdier som rapportert i publisert regnskap | Bokførte verdier i henhold til regulatorisk konsolidering | Bokførte verdier | ||||
| Gjenstand for kredittrisiko rammeverk | Gjenstand for motpartsrisiko rammeverk | Gjenstand for verdipapiriserings rammeverk | Gjenstand for markedsrisiko rammeverk | Ikke underlagt kapitalkrav eller gjenstand for fradrag i kapital | ||
| Eiendeler | ||||||
| Kontanter og fordringer på sentralbanker | 303 | 303 | 303 | |||
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 11 | 11 | 11 | |||
| Utlån til og fordringer på kunder | 39,387 | 39,387 | 39,387 | |||
| Sertifikater og obligasjoner m.v. til virkelig verdi | 7,199 | 7,199 | 7,199 | |||
| Aksjer og andeler | 849 | 849 | 849 | |||
| Finansielle derivater | 157 | 157 | 157 | |||
| Sertifikater og obligasjoner, holdes til forfall | ||||||
| Investeringseiendommer | 12 | 12 | 12 | |||
| Varige driftsmidler | 149 | 149 | 149 | |||
| Leierettigheter | 41 | 41 | 41 | |||
| Andre eiendeler | 8 | 8 | 8 | |||
| Forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. ikke mottatte inntekter | 14 | 14 | 14 | |||
| Sum eiendeler | 48,128 | 48,128 | 47,971 | 157 | ||
| Gjeld | ||||||
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 300 | 300 | 300 | |||
| Innskudd fra og gjeld til kunder | 17,579 | 17,579 | 17,579 | |||
| Finansielle derivater | 15 | 15 | 15 | |||
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 24,684 | 24,684 | 24,684 | |||
| Andre forpliktelser | 330 | 330 | 330 | |||
| Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter | 43 | 43 | 43 | |||
| Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser | 37 | 37 | 37 | |||
| Utsatt skatt forpliktelse | 4 | 4 | 4 | |||
| Forpliktelser knyttet til leieavtaler | 42 | 42 | 42 | |||
| Ansvarlig lånekapital | 400 | 400 | 400 | |||
| Sum gjeld | 43,434 | 43,434 | 43,434 |
EU LI2
| EU-LI2 | Hovedforskjeller mellom bokførte og regulatoriske beløp | |||
| Tilbake til oversikt | ||||
| 12/31/21 | ||||
| a | b | c | d | e |
| Sum | Elementer gjenstand for: | |||
| Kredittrisiko rammeverk | Motpartsrisiko rammeverk | Verdipapirisering rammeverk | Markedsrisiko rammeverk | |
| 1 | Bokførte verdier på eiendeler basert på regulatorisk konsolidering (tilsvarende tabell LI1) | 48,128 | 47,971 | 157 |
| 2 | Bokførte verdier på gjeldsposter basert på regulatorisk konsolidering (tilsvarende tabell LI1) | |||
| 3 | Netto bokførte verdier som er gjenstand for regulatorisk konsolidering | 48,128 | 47,971 | 157 |
| 4 | Poster utenom balansen | 3,893 | 1,298 | |
| 5 | Forskjeller i verdivurderinger | |||
| 6 | Forskjeller som skyldes ulike regler, annet enn de som allerede er inkludert i rad 2 | -100 | -100 | |
| 7 | Andre forskjeller pga. ulike bestemmelser | |||
| 8 | Forskjeller som følge av tilsynsfiltre | |||
| 9 | ||||
| 10 | Eksponeringsbeløp som anses for regulatoriske formål | 51,921 | 49,269 | 57 |
EU CR1-A
| CR1-A | Kredittkvalitet sortert på risikokategori og instrument | 12/31/21 | |||||
| Tilbake til oversikt | |||||||
| Konsern | a | b | c | d | e | f | g |
| Brutto engasjement | Individuelle nedskrivninger | Gruppe-nedskrivning | Akkumulerte tap | Endring kredittrisiko | Netto | ||
| Misligholdte | Friske | (a+b-c-d) | |||||
| 1 | Stater og sentralbanker | 489 | 489 | ||||
| 2 | Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) | 283 | 283 | ||||
| 3 | Offentlige foretak | 627 | 627 | ||||
| 4 | Multilaterale utviklingsbanker | 633 | 633 | ||||
| 5 | Internasjonale organisasjoner | 0 | 0 | ||||
| 6 | Institusjoner | 178 | 178 | ||||
| 7 | Foretak | 387 | 387 | ||||
| 8 | Herav SMB | 387 | 387 | ||||
| 9 | Massemarkedsengasjementer | 4,112 | 14 | 4,098 | |||
| 10 | Herav SMB | 878 | 1 | 877 | |||
| 11 | Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom | 38,248 | 14 | 38,234 | |||
| 12 | Herav SMB | 3,193 | 2 | 3,191 | |||
| 13 | Forfalte engasjementer | 299 | 0 | 98 | 201 | ||
| 14 | Høyrisiko-engasjementer | 305 | 305 | ||||
| 15 | Obligasjoner med fortrinnsrett | 5,428 | 5,428 | ||||
| 16 | Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating | 0 | 0 | ||||
| 17 | Andeler i verdipapirfond | 0 | 0 | ||||
| 18 | Egenkapitalposisjoner | 528 | 528 | ||||
| 19 | Øvrige engasjementer | 223 | 223 | ||||
| 20 | Totalt etter standardmetoden | 299 | 51,441 | 98 | 29 | 51,613 | |
| 21 | Herav Lån | 299 | 39,238 | 98 | 29 | 39,410 | |
| 22 | Herav rentebærende verdipapirer | 7,199 | 7,199 | ||||
| 23 | Herav utenombalanseposter | 3,895 | 3,895 |
EU CR1-B
| CR1-B | Kredittkvalitet sortert på næring | 12/31/21 | ||||||
| Tilbake til oversikt | ||||||||
| Konsern | a | b | c | d | e | f | g | |
| Brutto balanseført verdi | Individuelle nedskrivninger | Gruppe-nedskrivning | Akkumulerte tap | Endring kredittrisiko | Netto | |||
| Misligholdte | Friske | (a+b-c-d) | ||||||
| 1 | Jordbruk, skogbruk og fiske | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2 | Bergverksdrift og utvinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Industri | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 4 | Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 5 | Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Bygge- og anleggsvirksomhet | 1 | 730 | 0 | 2 | 0 | 0 | 728 |
| 7 | Varehandel, reparasjon av motorvogner | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 8 | Transport og lagring | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 9 | Overnattings- og serveringsvirksomhet | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 10 | Informasjon og kommunikasjon | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11 | Omsetning og drift av fast eiendom | 62 | 2,692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,752 |
| 12 | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 13 | Forretningsmessig tjenesteyting | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 14 | Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Undervisning | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 16 | Helse- og sosialtjenester | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 17 | Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 18 | Annen tjenesteytning | 0 | 408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407 |
| 19 | Total | 73 | 4,416 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4,482 |
EU CR1-C
| CR1-C | Eksponeringer sortert på land | 12/31/21 | ||||||
| Tilbake til oversikt | ||||||||
| Konsern | a | b | c | d | e | f | g | |
| Brutto balanseført verdi | Individuelle nedskrivninger | Gruppe-nedskrivning | Akkumulerte tap | Endring kredittrisiko | Netto | |||
| Misligholdte | Friske | (a+ b-c-d) | ||||||
| 1 | Norge | 299 | 47,921 | 98 | 29 | 48,093 | ||
| 2 | Andre land | 35 | 35 | |||||
| 11 | Total | 299 | 47,956 | 98 | 29 | 0 | 0 | 48,128 |
EU CR1-D
| CR1-D | Aldersfordeling forfalte utlån uavhengig om det er nedskrevet eller ikke | 12/31/21 | |||||
| Tilbake til oversikt | |||||||
| Konsern | a | b | c | d | e | f | |
| Brutto | |||||||
| ≤ 30 dager | > 30 dager ≤ 60 dager | > 60 dager ≤ 90 dager | > 90 dager ≤ 180 dager | > 180 dager ≤ 1 år | > 1 år | ||
| 1 | Utlån | 522 | 31 | 4 | 39 | 18 | 136 |
| 2 | Verdipapirer | ||||||
| 3 | Totalt | 522 | 31 | 4 | 39 | 18 | 136 |
EU CR1-E
| CR1-E | Misligholdte og tapsutsatte lån | 12/31/21 | ||||||||||||
| Tilbake til oversikt | ||||||||||||||
| Konsern | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | |
| Brutto balanseført verdi friske og tapsutsatte lån | Akkumulert verdifall, akkumulert endring i virkelig verdi som følge av kredittrisiko og avsetninger | Mottatte sikkerheter og mottatte finansielle garantier | ||||||||||||
| Herav friske men misligholdt >30 dager og <= 90 dager | Herav betalingslettelse | Herav tapsutsatte | Friske | Tapsutsatte | Tapsutsatte | Herav betalings-lettelse | ||||||||
| Herav misligholdte | Herav nedskrevet | Herav betalings-lettelse | Herav betalings-lettelse | Herav betalings-lettelse | ||||||||||
| 10 | Rentebærende verdipapirer | 7,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Utlån og forskudd | 39,238 | 35 | 154 | 300 | 300 | 95 | 26 | 27 | 1 | 98 | 0 | 183 | 26 |
| 30 | Utenom-balanseposter | 3,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU CR2-A
| CR2-A | Endringer i gruppe- og individuelle nedskrivninger | 12/31/21 | Tilbake til oversikt |
| Konsern | a | b | |
| Akkumulert justering spesifikk kredittrisiko | Akkumulert justering generell kredittrisiko | ||
| 1 | Inngående balanse | 89 | 34 |
| 2 | Økning som følge av nye utlån og overtakelse av porteføljer | 1 | 6 |
| 3 | Reduksjon som følge av fraregning, avhendelse og tilbakebetaling | -5 | -5 |
| 4 | Endring som skyldes endring i kredittrisiko (netto) | 6 | -2 |
| 5 | Endringer som skyldes endringer uten fraregning | 6 | -6 |
| 6 | Endringer som følge av oppdatert estimeringsmetode (netto) | 0 | 0 |
| 7 | Endringer i nedskrivning som skyldes konstaterte tap (write-offs) | 0 | 0 |
| 8 | Andre justeringer | 0 | 0 |
| 9 | Utgående balanse | 97 | 27 |
| 10 | Inngått på tidligere konstaterte tap ført direkte i resultatet | -5 | 0 |
| 11 | Verdiendringer ført direkte i resultatet | 1 | 0 |
EU CR2-B
| CR2-B | Beholdningsendringer i misligholdte og tapsutsatte lån og verdipapirer | 12/31/21 | Tilbake til oversikt |
| Konsern | a | ||
| Brutto balanseført verdi misligholdte og tapsutsatte eksponeringer | |||
| 1 | Inngående balanse | 252 | |
| 2 | Lån og rentebærende verdipapirer som har blitt misligholdte eller nedskrevet siden siste rapportering | 98 | |
| 3 | Friskmeldte | -47 | |
| 4 | Nedskrevet beløp | -5 | |
| 5 | Andre endringer | 1 | |
| 6 | Utgående balanse | 299 |
EU CRB-B
| CRB-B | Eksponering etter kategori ved utløpet av året og gjennomsnitt for året | Tilbake til oversikt | |
| 12/31/21 | 2021 | ||
| a | b | ||
| T | Gjennomsnitt hiå. | ||
| 1 | Stater og sentralbanker | 489 | 500 |
| 2 | Lokale og regionale myndigheter | 283 | 357 |
| 3 | Offentlig eide foretak | 627 | 604 |
| 4 | Multilaterale utviklingsbanker | 633 | 621 |
| 6 | Institusjoner | 121 | 110 |
| 7 | Foretak | 387 | 490 |
| 8 | Massemarkedsengasjementer | 4,099 | 3,770 |
| 9 | Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom | 38,234 | 37,597 |
| 10 | Forfalte engasjementer | 201 | 157 |
| 11 | Høyrisiko engasjementer | 305 | 441 |
| 12 | Obligasjoner med fotrinnsrett | 5,428 | 5,047 |
| 15 | Egenkapitalposisjoner | 528 | 498 |
| 16 | Øvrige engasjementer | 223 | 242 |
| 17 | Sum | 51,556 | 50,434 |
| Snittverdi beregnet som gjennomsnitt av verdi ved utløpet av kvartalene. |
EU CRB-D
| CRB-D | Konsentrasjon av eksponering etter næring og motpartsrisikokategori | Tilbake til oversikt | |||||||||||||||||||
| 12/31/21 | |||||||||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | l | m | n | o | p | q | r | s | x | u | ||
| Jordbruk, skogbruk og fiske | Bergverksdrift og utvinning | Industri | Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | Bygge- og anleggsvirksomhet | Varehandel, reparasjon av motorvogner | Transport og lagring | Overnattings- og serveringsvirksomhet | Informasjon og kommunikasjon | Omsetning og drift av fast eiendom | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | Forretningsmessig tjenesteyting | Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | Undervisning | Helse- og sosialtjenester | Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | Annen tjenesteytning | Annet/ ikke næringskode | Totalt | ||
| 1 | Stater og sentralbanker | ||||||||||||||||||||
| 2 | Institusjoner | ||||||||||||||||||||
| 3 | Foretak | ||||||||||||||||||||
| 4 | Lønnstagere | ||||||||||||||||||||
| 5 | Egenkapital | ||||||||||||||||||||
| 6 | Totalt etter IRB metoden | ||||||||||||||||||||
| 7 | Stater og sentralbanker | 489 | 489 | ||||||||||||||||||
| 8 | Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) | 276 | 7 | 283 | |||||||||||||||||
| 9 | Offentlige foretak | 627 | 627 | ||||||||||||||||||
| 10 | Multilaterale utviklingsbanker | 633 | 633 | ||||||||||||||||||
| 11 | Internasjonale organisasjoner | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Institusjoner | 178 | 178 | ||||||||||||||||||
| 13 | Foretak | 18 | 66 | 1 | 133 | 2 | 159 | 8 | 387 | ||||||||||||
| 14 | Massemarkedsengasjementer | 29 | 32 | 1 | 105 | 54 | 4 | 1 | 2 | 363 | 13 | 16 | 7 | 24 | 9 | 192 | 3,246 | 4,098 | |||
| 15 | Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom | 48 | 8 | 3 | 452 | 50 | 15 | 28 | 8 | 2,265 | 64 | 47 | 19 | 69 | 59 | 51 | 35,048 | 38,234 | |||
| 16 | Forfalte engasjementer | 6 | 1 | 3 | 62 | 129 | 201 | ||||||||||||||
| 17 | Høyrisiko-engasjementer | 233 | 62 | 7 | 3 | 305 | |||||||||||||||
| 18 | Obligasjoner med fortrinnsrett | 5,428 | 5,428 | ||||||||||||||||||
| 19 | Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Andeler i verdipapirfond | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Egenkapitalposisjoner | 1 | 527 | 528 | |||||||||||||||||
| 22 | Øvrige engasjementer | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 209 | 223 | |||||||||||||
| 23 | Totalt etter standardmetoden | 83 | 0 | 41 | 18 | 4 | 865 | 107 | 24 | 29 | 10 | 2,887 | 86 | 874 | 1,392 | 26 | 93 | 68 | 409 | 44,598 | 51,614 |
| 24 | Totalt | 83 | 0 | 41 | 18 | 4 | 865 | 107 | 24 | 29 | 10 | 2,887 | 86 | 874 | 1,392 | 26 | 93 | 68 | 409 | 44,598 | 51,614 |
EU-CRB-E
| EU-CRB-E | Løpetid på eksponeringer | Tilbake til oversikt | |||||
| 12/31/21 | |||||||
| a | b | c | d | e | f | ||
| Netto eksponering | |||||||
| På forespørsel | <= 1 år | > 1 år <= 5 år | > 5 år | Ingen løpetid | Totalt | ||
| 1 | Stater og sentralbanker | ||||||
| 2 | Institusjoner | ||||||
| 3 | Foretak | ||||||
| 4 | Lønnstagere | ||||||
| 5 | Egenkapital | ||||||
| 6 | Totalt etter IRB metoden | ||||||
| 7 | Stater og sentralbanker | 489 | 489 | ||||
| 8 | Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) | 160 | 123 | 283 | |||
| 9 | Offentlige foretak | 437 | 190 | 627 | |||
| 10 | Multilaterale utviklingsbanker | 275 | 358 | 633 | |||
| 11 | Internasjonale organisasjoner | 0 | |||||
| 12 | Institusjoner | 178 | 178 | ||||
| 13 | Foretak | 45 | 334 | 8 | 387 | ||
| 14 | Massemarkedsengasjementer | 117 | 912 | 3,069 | 4,098 | ||
| 15 | Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom | 551 | 2,143 | 35,540 | 38,234 | ||
| 16 | Forfalte engasjementer | 67 | 45 | 89 | 201 | ||
| 17 | Høyrisiko-engasjementer | 131 | 101 | 73 | 305 | ||
| 18 | Obligasjoner med fortrinnsrett | 723 | 4,550 | 155 | 5,428 | ||
| 19 | Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating | 0 | |||||
| 20 | Andeler i verdipapirfond | 0 | |||||
| 21 | Egenkapitalposisjoner | 528 | 528 | ||||
| 22 | Øvrige engasjementer | 25 | 198 | 223 | |||
| 23 | Totalt etter standardmetoden | 0 | 2,461 | 8,467 | 39,285 | 1,401 | 51,614 |
| 24 | Totalt | 0 | 2,461 | 8,467 | 39,285 | 1,401 | 51,614 |
EU CR3
| CR3 | Risikoreduserende tiltak kredittrisiko | 12/31/21 | |||
| Tilbake til oversikt | |||||
| a | b | c | d | e | |
| Usikrede eksponeringer: balanseført verdi | Sikrede eksponeringer | Eksponeringer sikret med pant | Eksponeringer sikret med finansielle garantier | Eksponeringer sikret med kredittderivater | |
| 1 | Utlån | 81.4 | 39,305.2 | 39,305.2 | |
| 2 | Verdipapirer | 192.6 | 7,006.3 | 5,427.6 | 1,578.7 |
| 3 | Sum | 274.0 | 46,311.6 | 44,732.8 | 1,578.7 |
| 4 | herav misligholdt | 2.4 | 197.8 | 197.8 |
EU CR4
| CR4 | Standardmetoden - kredittrisiko og effekt av risikoreduserende tiltak | 12/31/21 | |||||
| Tilbake til oversikt | |||||||
| a | b | c | d | e | f | ||
| Engasjementsbeløp før konverteringsfaktor og kredittrisikoreduserende effekter | Engasjementsbeløp etter kredittrisikoreduserende effekter | Beregningsgrunnlag | |||||
| Kategorier | Balanseposter | Poster utenom balansen | Balanseposter | Poster utenom balansen | Beregningsgrunnlag | Gjennomsnittlig risikovekt | |
| 1 | Stater og sentralbanker | 488.8 | 0.0 | 488.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| 2 | Lokale og regionale myndigheter | 282.9 | 0.2 | 282.9 | 0.1 | 33.5 | 11.8 % |
| 3 | Offentlig eide foretak | 627.1 | 0.0 | 627.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| 4 | Multilaterale utviklingsbanker | 632.5 | 0.0 | 632.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 % |
| 6 | Institusjoner | 119.1 | 1.9 | 119.1 | 1.0 | 25.0 | 20.8 % |
| 7 | Foretak | 194.9 | 192.3 | 194.9 | 62.6 | 243.1 | 94.4 % |
| 8 | Massemarkedsengasjementer | 3,874.1 | 224.4 | 3,874.1 | 83.7 | 2,825.3 | 71.4 % |
| 9 | Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom | 34,800.1 | 3,433.7 | 34,800.1 | 1,135.1 | 14,268.2 | 39.7 % |
| 10 | Forfalte engasjementer | 200.2 | 0.6 | 200.2 | 0.3 | 225.2 | 112.3 % |
| 11 | Høyrisiko engasjementer | 288.8 | 16.2 | 288.8 | 3.2 | 438.1 | 150.0 % |
| 12 | Obligasjoner med fortrinnsrett | 5,427.6 | 0.0 | 5,427.6 | 0.0 | 542.8 | 10.0 % |
| 15 | Egenkapitalposisjoner | 527.7 | 0.0 | 527.7 | 0.0 | 905.9 | 171.7 % |
| 16 | Øvrige engasjementer | 199.2 | 24.1 | 199.2 | 11.6 | 184.3 | 87.4 % |
| 17 | Sum | 47,663.0 | 3,893.4 | 47,663.0 | 1,297.7 | 19,691.3 | 40.2 % |
| Tabellen viser samlet engasjementsbeløp og andel sikret med pant, der pantet sikrer kapitallettelser under minimumskravet. | |||||||
EU CR5
| EU CR5 | Standardmetoden - eksponering etter risikokategori og risikovekt | ||||||||||||||
| Tilbake til oversikt | |||||||||||||||
| 12/31/21 | |||||||||||||||
| Kategorier | Risikovekt | Sum engasjements- beløp | Herav uten rating | ||||||||||||
| 0% | 2% | 4% | 10% | 20% | 35% | 50% | 70% | 75% | 100% | 150% | 250% | 370% | 1250% | Øvrige | Fradrag |
| 1 | Stater og sentralbanker | 488.8 | 488.8 | ||||||||||||
| 2 | Lokale og regionale myndigheter | 115.5 | 167.5 | 283.0 | 167.5 | ||||||||||
| 3 | Offentlig eide foretak | 627.1 | 627.1 | ||||||||||||
| 4 | Multilaterale utviklingsbanker | 632.5 | 632.5 | ||||||||||||
| 6 | Institusjoner | 165.2 | 11.8 | 177.1 | 100.7 | ||||||||||
| 7 | Foretak | 2.5 | 255.1 | 257.6 | |||||||||||
| 8 | Massemarkedsengasjementer | 3,957.8 | 3,957.8 | ||||||||||||
| 9 | Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom | 33,218.9 | 2,716.3 | 35,935.2 | |||||||||||
| 10 | Forfalte engasjementer | 151.1 | 49.4 | 200.5 | |||||||||||
| 11 | Høyrisiko engasjementer | 292.1 | 292.1 | ||||||||||||
| 12 | Obligasjoner med fortrinnsrett | 5,427.6 | 5,427.6 | 92.0 | |||||||||||
| 15 | Egenkapitalposisjoner | 275.5 | 252.2 | 527.7 | |||||||||||
| 16 | Øvrige engasjementer | 26.5 | 184.3 | 0.0 | 210.8 | ||||||||||
| 17 | Sum | 1,892.9 | 5,427.6 | 332.8 | 33,218.9 | 11.8 | 3,957.8 | 3,582.2 | 341.5 | 252.2 | 49,017.6 | 360.2 |
EU INS1
| EU INS1 | Eksponering mot forsikringsvirksomhet som ikke er fratrukket i ansvarlig kapital | |
| Tilbake til oversikt | ||
| 12/31/21 | ||
| Engasjementsbeløp | Beregningsgrunnlag | |
| Beholdning av ren kjernekapital i andre selskaper i finansiell sektor der institusjonen har en vesentlig investering som ikke er trukket fra i egen ren kjernekapital (før risikovekting) | 252.2 | 630.5 |
EU CCR1
| CCR1 | Analyse av motpartsrisikoeksponering etter metodevalg | Tilbake til oversikt | ||||
| 12/31/21 | ||||||
| a | b | c | d | e | f | g |
| Nominell | Reinvesterings kostnad | Potensiell fremtidig eksponering | EEPE | Multiplikator | EAD etter CRM | Beregnings- grunnlag |
| 1 | Markedsverdimetoden | 40.3 | 16.6 | 56.9 | 13.9 | |
| 2 | Opprinnelig engasjementsmetoden | |||||
| 3 | Standardisert metode | |||||
| 4 | IMM-metode | |||||
| 5 | herav verdipapirfinansieringstransaksjoner | |||||
| 6 | herav derivater og lange oppgjørstransaksjoner | |||||
| 7 | hvorav fra kontraktskryssprodukt netting | |||||
| 8 | Finansiell sikkerhet enkel metode | |||||
| 9 | Finansiell sikkerhet avansert metode | |||||
| 10 | VaR for SFTs | |||||
| 11 | Sum | 13.9 |
EU CCR2
| CCR2 | Kapitaltillegg for risiko for svekket kredittverdighet motparter | 12/31/21 | |
| Tilbake til oversikt | |||
| a | b | ||
| EAD før CRM | Beregnings grunnlag | ||
| 1 | Total portefølje gjenstand for avansert metode | ||
| 2 | (i) VaR komponent (inkludert 3 x multiplikator) | ||
| 3 | (ii) Stresset VaR komponent (inkludert 3 x multiplikator) | ||
| 4 | Alle porteføljer under standardmetoden for CVA | 56.9 | 30.3 |
| EU4 | Basert på opprinnelig eksponeringsmetode | ||
| 5 | Sum | 56.9 | 30.3 |
EU CCR3
| EU CCR3 | Standardmetoden - motpartsrisiko etter risikokategorier og risikovekt | 12/31/21 | |||||
| Tilbake til oversikt | |||||||
| Regulatorisk portefølje | Risikovekt | Sum kreditt eksponering | herav uratede | ||||
| a | d | e | f | h | i | j | k |
| 0% | 10% | 20% | 50% | 75% | 100% | 150% | Øvrige |
| 1 | Stater og sentralbanker | ||||||
| 2 | Lokale og regionale myndigheter | ||||||
| 3 | Offentlig eide foretak | ||||||
| 4 | Multilaterale utviklingsbanker | ||||||
| 6 | Institusjoner | 48.4 | 8.5 | 56.9 | |||
| 7 | Foretak | ||||||
| 8 | Massemarkedsengasjementer | ||||||
| 9 | Institusjoner og foretak med kortsiktig rating | ||||||
| 10 | Øvrige engasjementer | ||||||
| 11 | Sum | 48.4 | 8.5 | 56.9 |
EU CCR5-A
| CCR5-A | Sikkerhetsstillelse for motpartsrisiko | 12/31/21 | ||||
| Tilbake til oversikt | ||||||
| a | b | c | d | e | ||
| Brutto positiv virkelig verdi / netto bokført beløp | Motregnings- fordeler | Motregnet kreditteksponering | Sikkerhet stillet | Netto kreditteksponering | ||
| 1 | Derivater | 157 | 14 | 0 | 109 | 34 |
| 2 | SFTs | |||||
| 3 | Motregning på tvers av produkter | |||||
| 4 | Total | 157 | 14 | 0 | 109 | 34 |
EU CCR5-B
| CCR5-B | Sikkerhetsstillelse for motpartsrisiko | 12/31/21 | |||
| Tilbake til oversikt | |||||
| a | b | c | d | e | f |
| Sikkerhet benyttet i derivattransaksjoner | Sikkerhet benyttet i SFT | ||||
| Virkelig verdi av mottatt sikkerhet | Virkelig verdi av stillet sikkerhet | Virkelig verdi av mottatt sikkerhet | Virkelig verdi av stillet sikkerhet | ||
| Segregert | Ikke segregert | Segregert | Ikke segregert | ||
| Kontanter - NOK | 109 | ||||
| Kontanter- annen valuta | |||||
| Norsk statslån | |||||
| Andre statslån | |||||
| Statsgaranterte lån | |||||
| Selskapslån | |||||
| Aksjer | |||||
| Annen sikkerhet | |||||
| Totalt: | 109 |
EU CCR6
| CCR6 | Eksponering via kredittderivater | 12/31/21 |
| Tilbake til oversikt | ||
| a | b | c |
| Kredittderivatsikring | Andre kredittderivater | |
| Kjøpt beskyttelse | Solgt beskyttelse | |
| 1 | Pålydende | |
| 2 | Single CDS | |
| 3 | Index CDS | |
| 4 | Totalt TRS | |
| 5 | Kredittopsjon | |
| 6 | Andre kredittderivat | |
| 7 | Totalt pålydende | |
| 8 | Virkelig verdi | |
| 9 | Positiv VV - eiendel | |
| 10 | Negativ VV - gjeld | |
| Ingen kredittderivater benyttet på balansedato. |
EU CCR8
| CCR8 | Eksponering mot sentrale motparter | 12/31/21 |
| Tilbake til oversikt | ||
| a | b | |
| EAD post CRM | RWAs | |
| 1 | Total eksponering på kvalifiserte sentrale motparter (QCPP) | |
| 2 | Eksponering for handler ved QCCP (eks. initiell margin og misligholdsfond); herav: | |
| 3 | (i) OTC derivater | |
| 4 | (ii) Børsomsatte derivater | |
| 5 | (iii) SFT | |
| 6 | (iv) Netting-avtaler hvor kryss-produkt motregning er tillatt | |
| 7 | Segregert initiell margin | |
| 8 | Ikke-segregert initiell margin | |
| 9 | Innbetalt bidrag til misligholdsfond | |
| 10 | Alternativ beregning av egne kapitalkrav for eksponering | |
| 11 | Eksponering på ikke-QCCP (total) | |
| 12 | Eksponering for handler ved ikke-QCCPs (eks. initiell margin og misligholdsfond); herav: | |
| 13 | (i) OTC derivater | |
| 14 | (ii) Børsomsatte derivater | |
| 15 | (iii) SFT | |
| 16 | (iv) Netting-avtaler hvor kryss-produkt motregning er tillatt | |
| 17 | Segregert initiell margin | |
| 18 | Ikke-segregert initiell margin | |
| 19 | Innbetalt bidrag til misligholdsfond | |
| 20 | Ikke innbetalt bidrag til misligholdsfond | |
| Ikke eksponering mot sentrale motparter på rapporteringsdato |
SEC1
| SEC1 | Verdipapirisering utenfor handelsporteføljen | |||||||
| Tilbake til oversikt | ||||||||
| 12/31/21 | ||||||||
| a | b | c | e | f | g | i | j | k |
| Bank som utsteder | Bank som sponsor | Bank som investor | ||||||
| Vanlig | Syntetisk | Sub-total | Vanlig | Syntetisk | Sub-total | Vanlig | Syntetisk | Sub-total |
| 1 | Privat (totalt), herav: | |||||||
| 2 | Boliglån | |||||||
| 3 | Kredittkort | |||||||
| 4 | Øvrig privateksponering | |||||||
| 5 | Re-verdipapirisering | |||||||
| 6 | Næring (totalt), herav: | |||||||
| 7 | Lån til bedrifter | |||||||
| 8 | Kommersielle boliglån | |||||||
| 9 | Leie og fordringer | |||||||
| 10 | Øvrig næring | |||||||
| 11 | Re-verdipapirisering | |||||||
| 0 | ||||||||
| Banken har ingen slike eksponeringer. |
SEC2
| SEC2 | Verdipapirisering innenfor handelsporteføljen | 12/31/21 | ||||||
| Tilbake til oversikt | ||||||||
| a | b | c | e | f | g | i | j | k |
| Bank som utsteder | Bank som sponsor | Bank som investor | ||||||
| Vanlig | Syntetisk | Sub-total | Vanlig | Syntetisk | Sub-total | Vanlig | Syntetisk | Sub-total |
| 1 | Privat (totalt), herav: | |||||||
| 2 | Boliglån | |||||||
| 3 | Kredittkort | |||||||
| 4 | Øvrig privateksponering | |||||||
| 5 | Re-verdipapirisering | |||||||
| 6 | Næring (totalt), herav: | |||||||
| 7 | Lån til bedrifter | |||||||
| 8 | Kommersielle boliglån | |||||||
| 9 | Leie og fordringer | |||||||
| 10 | Øvrig næring | |||||||
| 11 | Re-verdipapirisering | |||||||
| Sparebanken Øst holder ikke handelsportefølje etter kapitalkravsforskriftens §31-1. | ||||||||
| Dette er finansielle instrumenter holdt for videresalg eller for på kort sikt dra fordel av pris eller rentevariasjoner. |
SEC3
| SEC3 | Verdipapiriseringsposisjoner utenfor handelsporteføljen og tilknyttet kapitalkrav, bank som utsteder eller sponsor | 12/31/21 | ||||||||||||||
| Tilbake til oversikt | ||||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q |
| Eksponering (per risikovektintervall) | Eksponering per reg. metode | Beregningsgrunnlag per reg. metode | Kapitalbruk etter tak | |||||||||||||
| ≤ 20 % | >20 % til 50 % | >50 % til 100 % | >100 til <1250 % | 1250% | IRB RBA inc IAA | IRB SFA | SA/SSFA | 1250% | IRB RBA inc IAA | IRB SFA | SA/SSFA | 1250% | IRB RBA inc IAA | IRB SFA | SA/SSFA | 1250% |
| 1 | Total eksponering | |||||||||||||||
| 2 | Trad. verdipapirisering | |||||||||||||||
| 3 | Herav verdipapirisering | |||||||||||||||
| 4 | Herav privat | |||||||||||||||
| 5 | Herav næring | |||||||||||||||
| 6 | Herav re-verdipapirisering | |||||||||||||||
| 7 | Herav senior | |||||||||||||||
| 8 | Herav ikke senior | |||||||||||||||
| 9 | Syntetisk verdipapirisering | |||||||||||||||
| 10 | Herav verdipapirisering | |||||||||||||||
| 11 | Herav privat | |||||||||||||||
| 12 | Herav næring | |||||||||||||||
| 13 | Herav re-verdipapirisering | |||||||||||||||
| 14 | Herav senior | |||||||||||||||
| 15 | Herav ikke senior | |||||||||||||||
| Banken er ikke utsteder eller sponsor for slike instrumenter på balansedato. |
SEC4
| SEC4 | Verdipapiriseringsposisjoner utenfor handelsporteføljen og tilknyttet kapitalkrav, bank som investor | 12/31/21 | ||||||||||||||
| Tilbake til oversikt | ||||||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q |
| Eksponering (per risikovektintervall) | Eksponering per reg. metode | Beregningsgrunnlag per reg. metode | Kapitalbruk etter tak | |||||||||||||
| ≤ 20 % | >20 % til 50 % | >50 % til 100 % | >100 til <1250 % | 1250% | IRB RBA inc IAA | IRB SFA | SA/SSFA | 1250% | IRB RBA inc IAA | IRB SFA | SA/SSFA | 1250% | IRB RBA inc IAA | IRB SFA | SA/SSFA | 1250% |
| 1 | Total eksponering | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | Trad. verdipapirisering | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | Herav verdipapirisering | |||||||||||||||
| 4 | Herav privat | |||||||||||||||
| 5 | Herav næring | |||||||||||||||
| 6 | Herav re-verdipapirisering | |||||||||||||||
| 7 | Herav senior | |||||||||||||||
| 8 | Herav ikke senior | |||||||||||||||
| 9 | Syntetisk verdipapirisering | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | Herav verdipapirisering | |||||||||||||||
| 11 | Herav privat | |||||||||||||||
| 12 | Herav næring | |||||||||||||||
| 13 | Herav re-verdipapirisering | |||||||||||||||
| 14 | Herav senior | |||||||||||||||
| 15 | Herav ikke senior | |||||||||||||||
| Banken har ikke slike eksponeringer. |
IRRBB1
| IRRBB1 | Renterisiko i bankboken beregnet etter definerte scenarier | |||
| Tilbake til oversikt | ||||
| 12/31/21 | 12/31/20 | 12/31/21 | 12/31/20 | |
| År | T | T-1 | T | T-1 |
| Parallell skift opp | 10.6 | 9.4 | 89.4 | 79.1 |
| Parallell skift ned | -9.2 | -6.6 | -89.4 | -79.1 |
| Bratt | -12.0 | -5.6 | ||
| Flat | 14.7 | 10.0 | ||
| Korte renter opp | 17.6 | 13.0 | ||
| Korte renter ned | -9.9 | -5.4 | ||
| Maks | 17.6 | 13.0 | 89.4 | 79.1 |
| År | T | T-1 | ||
| Kjernekapital | 4,215.3 | 4,026.2 | ||
| Scenarier beskrevet i seksjon III i standard fra BCBS datert april 2016. |
ENC
| ENC | Sikkerhetsstilte eiendeler | 12/31/21 | Tilbake til oversikt | |
| Sikkerhetsstilte eiendeler | Benyttet for trukne lån i sentralbanken | Ikke sikkerhetsstilte eiendeler | Total balanse konsern | |
| Totale eiendeler | 18,604 | 0 | 29,508 | 48,112 |
| Innskudd | 0 | 0 | 314 | 314 |
| Egenkapitalinstrumenter | 0 | 0 | 832 | 832 |
| Obligasjonslån | 0 | 0 | 7,199 | 7,199 |
| - Herav statspapirer | 0 | 0 | 5,434 | 5,434 |
| - Herav obligasjoner med fortrinnsrett | 0 | 0 | 1,755 | 1,755 |
| - Herav finansforetak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Herav ikke-finansielle foretak | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Verdipapirer benyttet i gjenkjøpsavtaler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån og kreditter | 18,517 | 0 | 20,870 | 39,387 |
| - Herav boliglån | 18,517 | 0 | 14,527 | 33,044 |
| Andre eiendeler | 87 | 0 | 293 | 380 |
| Sikkerhetsstilte eiendeler benyttes i sikkerhetsmassen i Sparebanken Øst Boligkreditt AS, som sikkerhet for gjenkjøpsavtaler og | ||||
| som sikkerhet for nettingsavtaler med derivatmotparter (ISDA/CSA, kun innskudd i NOK). | ||||
| 0 |